鄧東雅

一、基本信息：

講師

E-mail：404746906@qq.com

二、研究領域

金融工程、衍生品定價、貨币金融理論與實證

三、研究成果

論文

[1] Ma J , D Deng, Zheng H . A new robustalgorithm and convergence analysis for static replications of nonlinearpayoffs[J]. Quantitative Finance,2016(16):593-603.

[2] Ma J , D Deng, Lai Y . Explicitapproximate analytic formulas for timer option pricing with stochastic interestrates[J]. The North American Journal of Economics and Finance, 2015,34(NOV.):1-21.

[3] Gao X , De Ng D , Yue S . LatticeMethods for Pricing American Strangles with Two-Dimensional StochasticVolatility Models[J]. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2014, 2014.

[4] Dongya Deng, Cuiye Peng. New Methodswith Capped Options for Pricing American Options[J]. Journal of AppliedMathematics. 2014, pages 1-7, April.

[5] 高東勝、嶽岐峰、楊迪、鄧東雅、龔旭. 居民杠杆率對消費的影響效應:促進還是抑制[J]. 經濟學家,2020, No.260(08):102-111.

四、主要經曆

畢業于西南财經大學，獲得金融學專業博士學位、數理金融專業碩士學位、計算機科學與技術本科學位以及金融學本科第二學位。擁有人民銀行、證券、基金等從業實習經曆。在SSCI、SCI、中文核心期刊等發表論文10餘篇。